Estudio sobre la capacidad predictiva del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX)

Autores
Caride, Verónica; De Jesús, Mauro; Santurio, Agostina; Vilker, Ana Silvia
Año de publicación
2013
Idioma
español
Tipo de recurso
artículo
Estado
Versión publicada
Descripción
Se describe la metodología para la estimación del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX), se presenta un análisis del índice resultante y posteriormente se analiza la capacidad predictiva del indicador y se la compara con la de la volatilidad histórica y con aquella estimada a través de un esquema de volatilidad condicional GARCH.
Fil: Caride, Verónica.
Fil: De Jesús, Mauro.
Fil: Santurio, Agostina.
Fil: Vilker, Ana Silvia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión. Buenos Aires. Argentina
Fuente
Rev. investig. modelos financ.2013-01; 02(01).99:110
Materia
AGRICULTURA
INDICADORES
MERCADO A TERMNO
PRECIOS AGRICOLAS
Nivel de accesibilidad
Acceso abierto
Licencia
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCE)
Institución
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
OAI Identificador
oai::snrd:rimf_v2_n1_05