Una estimación de la estructura de tasas de interés

Authors
González, Mirta Lidia; Pérez, María Cecilia
Publication Year
2013
Language
Spanish
Format
article
Status
Published version
Description
La aplicación del modelo de Nelson y Siegel ha permitido estimar una estructura temporal media de tasas de interés que presenta, para el período analizado, una forma típica con pendiente positiva. Los desvíos respecto al valor medio estimado difieren para los distintos plazos, siguiendo distribuciones no gaussianas. Estos resultados son relevantes a la hora de realizar futuros análisis, tanto en el planteo de escenarios posibles de tasas de interés para la valuación de instrumentos financieros como para la selección de los supuestos de tasas de interés que intervienen en toda gestión efectiva de riesgos.
Fil: González, Mirta Lidia.
Fil: Pérez, María Cecilia.
Source
Rev. investig. modelos financ.2013-01; 02(01).127:142
Subject
MODELOS
TASAS DE INTERES
Access level
Open access
License
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Repository
Biblioteca Digital (UBA-FCE)
Institution
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
OAI Identifier
oai::snrd:rimf_v2_n1_07