Algoritmo para la valuación numérica de opciones americanas

Authors
Casparri, María Teresa; Elfenbaum, Melisa
Publication Year
2013
Language
Spanish
Format
article
Status
Published version
Description
Una opción es un instrumento financiero derivado que otorga al tenedor de la misma el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender activos, a un precio determinado (strike o precio de ejercicio) hasta una fecha determinada (vencimiento). Mientras que la opción europea solo se ejerce en la fecha de vencimiento, una opción americana se puede ejercer en cualquier momento de la vida de la opción, es por ello que se dice que es una opción path dependent, es decir que su valor terminal depende del valor del activo subyacente al vencimiento y de la evolución particular que haya seguido el precio del activo a lo largo de la vida de la opción, lo que agrega complejidad a su valuación.
Fil: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina
Fil: Elfenbaum, Melisa.
Source
Rev. investig. modelos financ.2013-01; 02(01).171:188
Subject
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
MODELOS
VALUACIONES
Access level
Open access
License
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Repository
Biblioteca Digital (UBA-FCE)
Institution
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
OAI Identifier
oai::snrd:rimf_v2_n1_10