Una aproximación a un índice de riesgo agropecuario

Autores
De Jesús, Mauro; Quirolo, María Eugenia; Vilker, Ana Silvia
Año de publicación
2013
Idioma
español
Tipo de recurso
artículo
Estado
Versión publicada
Descripción
Se abordan los riesgos agropecuarios provenientes de la variabilidad en los precios de los granos. Para medir este tipo de riesgos se puede recurrir o bien a la volatilidad histórica de los precios o bien a la volatilidad implícita que se obtiene a partir de aplicar la fórmula de Black & Scholes sobre las primas de las opciones. La primera de las alternativas supone que los parámetros se mantendrán constantes a través del tiempo, es decir que lo que ocurrió en el pasado sirve para estimar lo que ocurrirá en el futuro. La segunda de las opciones por el contrario, se basa en la percepción que los agentes del mercado tienen sobre la variabilidad de los precios a futuro.
Fil: De Jesús, Mauro.
Fil: Quirolo, María Eugenia.
Fil: Vilker, Ana Silvia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión. Buenos Aires. Argentina
Fuente
Rev. investig. modelos financ.2013-01; 01(02).119:136
Materia
RIESGOS
SECTOR AGROPECUARIO
Nivel de accesibilidad
Acceso abierto
Licencia
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCE)
Institución
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
OAI Identificador
oai::snrd:rimf_v1_n2_11