Acerca de la evolución del concepto de aleatoriedad en los modelos econométricos

Autores
González, Mirta Lidia; Landro, Alberto H
Año de publicación
2014
Idioma
español
Tipo de recurso
artículo
Estado
Versión publicada
Descripción
En el transcurso del determinismo al aleatorismo en la representación del comportamiento de los fenómenos económicos la componente aleatoria fue interpretada originalmente como un producto de la combinación de los errores de medición en las variables y de los errores en las ecuaciones de las representaciones. Posteriormente Slutsky y Yule introdujeron la idea de "shock" aleatorio formado por la agregación de errores y perturbaciones y Frisch, incorporando en forma parcial la teoría de la probabilidad a la econometría, asimiló las perturbaciones a "estímulos" entendidos como innovaciones Fechnerianas. La culminación de la aproximación probabilística se produjo con la "revolución Haavelmiana", la cual evolucionó hacia el teorema de descomposición predictiva de Wold, un hito fundamental en la solución de las deficiencias de las representaciones estructuralistas y en el tratamiento causal moderno de los fenómenos dinámicos.
Fil: González, Mirta Lidia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigaciones en Econometría Buenos Aires. Argentina
Fil: Landro, Alberto H. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigaciones en Econometría Buenos Aires. Argentina
Fuente
Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ.2014; 03(01).141:169
Materia
ECONOMETRIA
ERROR
MODELOS
Nivel de accesibilidad
Acceso abierto
Licencia
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCE)
Institución
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
OAI Identificador
oai::snrd:rimmage_v3_n1_04